Definisi

iRMS v.2 adalah solusi perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat pengukur dan pelaporan manajemen risiko untuk perbankan. IRMS v.2 adalah solusi terintegrasi yang dikembangkan oleh PT. Ganesha Cipta Informatika.

Latar Belakang

Aplikasi manajemen risiko yang berkembang dewasa ini kebanyakan merupakan produk luar negeri sehingga penerapannya di Indonesia harus melalui proses kustomisasi yang cukup banyak dan memerlukan biaya yang tidak sedikit karena seluruh atau sebagian sumber dayanya diambil dari luar negeri. Begitu pula saat operasionalnya diperlukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan implementasi manajemen risiko yang terus berevolusi oleh Bank Indonesia.

IRMS v.2 dikembangkan sepenuhnya oleh sumber daya lokal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengukuran dan pelaporan manajemen risiko di Indonesia.

Keunggulan

  • Laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar Bank Indonesia dan berdasarkan format laporan internal Bank.
  • Proses dan perhitungan yang dilakukan secara terbuka sehingga pengguna dan regulator (BI) dapat melakukan validasi dengan mudah.
  • Aplikasi yang selalu ter-update dengan perkembangan implementasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia.
  • Menggunakan sistem parameter yang memudahkan pengguna untuk mengubah konfigurasi tanpa melakukan pemrograman ulang/ recoding.
  • Thin client (web based) & multi user memudahkan akses oleh pengguna.

data_flows

Solusi dalam iRMS

  • iRMS Credit
    Modul pengukuran dan pelaporan risiko kredit berdasarkan SE BI No.13/6/DPNP/2011
  • iRMS Market
    Modul pengukuran dan pelaporan risiko pasar berdasarkan SE BI No. 9/31/DPNP/2007
  • iRMS Liquidity
    Modul pengukuran dan pelaporan risiko likuiditas berdasarkan SE BI No. 11/16/DPNP/2009
  • iRMS Operational
    Modul pengukuran dan pelaporan risiko operasional berdasarkan SE BI No. 11/3/DPNP/2009
  • iRMS Tingkat Kesehatan
    Modul pengukuran dan pelaporan Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011
  • iRMS Dashboard
    Modul pengukuran CAR, Tingkat Kesehatan dan drill down chart setiap risiko

Fitur iRMS Credit

  • Input data dalam format LBU dan/atau dari Database Bank
  • Database penyimpanan hasil proses dan output.
  • Perhitungan risiko:
    • Pendekatan standar: ATMR Individual, IRBA
    • Pendekatan internal: CreditRisk+, Credit Metrics
  • Menampilkan hasil perhitungan langkah demi langkah untuk tiap metode.
  • Mendukung kegiatan what if analysis; risiko satu tanggal portfolio eksposur dapat dihitung berulang dengan┬ákombinasi parameter yang berbeda-beda.
  • Laporan dalam format BI dan format internal Bank

Fitur iRMS Market

  • Input data dalam format XLS (template telah disediakan) dan/atau dari Database Bank.
  • Database penyimpanan hasil proses dan output.
  • Perhitungan risiko:
    • Pendekatan standar: KPMM
    • Pendekatan internal, untuk instrument Interest, Forex dan Equity dengan metode :
      • Variance Co-Variance
      • Historical Simulation
      • Montecarlo Simulation
      • Risk Metrics
  • Menampilkan hasil perhitungan langkah demi langkah untuk tiap metode.
  • Hasil perhitungan risiko dalam bentuk portfolio untuk Diversified VaR dan Un-diversified VaR
  • Laporan dalam format BI dan format internal Bank
  • Mendukung kegiatan what if analysis; risiko satu tanggal portfolio eksposur dapat dihitung berulang dengan kombinasi parameter yang berbeda-beda.

profit_loss

Fitur iRMS Liquidity

  • Input data dalam format XLS (template telah disediakan) dan/atau dari Database Bank
  • Database penyimpanan hasil proses dan output.
  • Laporan dalam format BI:
    • Laporan Proyeksi Arus Kas
    • Laporan Rasio Likuiditas
    • Laporan Profil Maturitas
    • Laporan Stress Testing
  • Early Warning System

Fitur iRMS Operational

  • Input data dalam format XLS (template telah disediakan) dan/atau dari Database Bank
  • Database penyimpanan hasil proses dan output.
  • Formulir input data operasional (LED):
    • Klasifikasi kejadian operasional sesuai Basel II
    • Klasifikasi unit bisnis operasional sesuai Basel II
  • RCSA (Risk Control Self Assesment)
  • KRI (Key Risk Indicator)
  • Perhitungan risiko :
    • Pendekatan Standar : BIA(Basic Indicator Approach), SA(Standar Approach)
    • Pendekatan Internal : AMA (Montecarlo simulation dan EVT)
  • Laporan dalam format BI dan format Internal Bank

Fitur iRMS Tingkat Kesehatan

  • Input data dalam format XLS (template telah disediakan) dan/atau dari Database Bank.
  • Database penyimpanan hasil proses dan output.
  • Risk Profile (Risk Control System dan Inherent Risk) per Kantor Cabang
  • GCG (Good Corporate Governance)
  • Capital
  • Earnings
  • Laporan dalam format BI dan format Internal Bank

Fitur iRMS Dashboard

  • Repositori data input; data yang sudah dimasukkan akan tersimpan ke dalam database.
  • Repositori data output; hasil proses disimpan ke dalam database.
  • CAR (Capital Adequacy Ratio)
  • Tingkat Kesehatan
  • Drill Down VaR setiap risiko

car

Pengembangan

  • Dapat dihubungkan dengan mudah pada datawarehouse yang sudah ada.
  • Dapat dihubungkan dengan sumber data eksternal lainnya misal Bloomberg, Reuters, dan sebagainya.
  • Hasil proses dapat dipublikasikan dengan mudah sesuai dengan infrastruktur yang sudah ada.
  • Otomatisasi proses.
  • Timeline 6 bulan

Arsitektur

  • Aplikasi terpusat berbasis web
  • Scalable 3 tier server environment: server web, server aplikasi, server database.

architecture

Spesifikasi Teknis

  • Web Server: Apache v.2
  • Web Application Server: Coldfusion Server v.8
  • Application Server: R v.10
  • Database Server: MySQL v.5 / MS.SQL SERVER 2008 atau yang terbaru, Oracle

Jasa Pendukung

  • Implementasi manajemen risiko
  • Penyusunan pedoman kebijakan dan pedoman prosedur operasional standar manajemen risiko
iRMS