Definisi

Asset and Liability Management (ALMA) adalah merupakan suatu process perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), and pengawasan (controlling) terhadap Asset/Liability Bank guna mengeliminasi risiko dalam menunjang pencapaian keuntungan bank.

Latar Belakang

Aplikasi ALMA yang berkembang dewasa ini kebanyakan merupakan produk luar negeri sehingga penerapannya di Indonesia harus melalui proses kustomisasi yang cukup banyak dan memerlukan biaya yang tidak sedikit karena seluruh atau sebagian sumber dayanya diambil dari luar negeri. Begitu pula saat operasionalnya diperlukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perkembangan implementasi manajemen risiko yang terus berevolusi oleh Bank Indonesia.

Aplikasi ALMA dikembangkan sepenuhnya oleh sumber daya lokal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengukuran dan pelaporan ALMA di Indonesia.

Keunggulan

  • Laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar Bank Indonesia dan berdasarkan format laporan internal Bank.
  • Proses dan perhitungan yang dilakukan secara terbuka sehingga pengguna dan regulator (BI) dapat melakukan validasi dengan mudah.
  • Aplikasi yang selalu ter-update dengan perkembangan implementasi ALMA.
  • Menggunakan sistem parameter yang memudahkan pengguna untuk mengubah konfigurasi tanpa melakukan pemrograman ulang/ recoding.
  • Thin client (web based) & multi user memudahkan akses oleh pengguna.

Fitur ALMA

  • Liquidity Risk
    • MINIMUM RESERVE REQUIREMENT
      Penempatan dana ke BI (GWM) sebagai aset likuid (dalam bentuk giro dan surat berharga) sebagai cadangan utama untuk memenuhi likuiditas bank
    • SECONDARI RESERVE REQUIREMENT
      Penempatan dana-dana ke dalam aset likuidity non kas yang bersifat sebagai komplemen cadangan utama, dan berfungsi untuk meningkatkan profitabilitas serta menjaga likuditas bank
    • TOP 100 DEPOSIT CONCENTRATION
    • TOP 100 LOAN CONCENTRATION
    • SCENARIO ANALYSIS FOR LIQUIDITY RISK
      • Maturity BI
        Maturity adalah pemetaan posisi aset, kewajiban dan rekening administratif ke dalam skala waktu tertentu (maturity bucket) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo
      • Cashflow BI
        Cashflow BI Merupakan laporan mengenai proyeksi arus kas dalam 3 (tiga) bulan yang akan datang dari pos-pos aktiva dan pasiva dalam neraca serta dari tagihan kewajiban dalam rekening administrative
      • Cashflow ALCO
        Cashflow ALCO adalah prediksi cashflow dengan penekanan tertentu untuk keperluan rapat ALCO dengan membandingkan antara pencapaian dan budget
      • Scenario Analysis
        Skenario yang dipakai adalah dengan parameter suku bunga, deposito yang ditarik sebelum tenor, atau keperluan pendanaan dalam jumlah besar mendadak
    • LCR (Liquidity Coverage Ratio)
  • Interest Rate Risk
    • IRR PROFILE
      IRRBB adalah potensi kerugian yg timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yg berlawanan dengan posisi bank yg mengandung resiko suku bunga posisi banking book.
    • ANALISA SKENARIO UNTUK IRR
      Skenario yang dipakai adalah perubahan tenor, konsentrasi nominal, dan posisi mismatch
  • Forex Risk
    Cara bagaimana mengelola Forex Assets dan Liabilities yang baik dengan tujuan mengoptimumkan pendapatan dan meminimalkan resiko, dikaitkan dengan pergerakan Exchange Rate dan Interest Rate yang relatif sulit diperkirakan
  • Earning and Investment
    Mengukur keberhasilan suatu Bank dalam usahanya dapat terlihat dari bagaimana Bank dapat mengoperasikan secara terpadu antara rekening-rekening neraca pada sisi assets dan liabilities yang ditata sedemikian rupa sehingga hasilnya tercermin pada rekening rugi/laba

    • ANALISA COF
      Cost Of Fund adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang dikeluarkan bank untuk mendapatkan DPK dalam periode tertentu

      • COF bulan berjalan :
        • Outstanding
        • Realisasi Baru
      • COF tahun berjalan
        • Outstanding
        • Realisasi Baru
      • COF Funding Product
      • COF Loan Product
      • COF Segment Funding Product
      • COF Segment Lending Product
  • MIS
    • LDR (Loan To Deposit Ratio)
    • LFR (Loan To Funding Ratio)
    • COMMITMENT GUIDELINES
      Laporan ini menunjukan pelanggaran atas kebijakan atau sop yang sudah ditetapkan. Jika tidak ada SOP nya maka laporan ini adalah usulan best practice.
    • BORROWING INTERBANK MARKET
      Pinjaman antar bank dalam rupiah dan fx
    • MEDIUM TERM FUND RATIO
      Pengelompokan pendanaan jangka menengah dan perhitungan ratio
    • VaR INTEREST RATE RISK (HIGH, LOW, AVERAGE
      Hasil perhitungan VaR IRR sisi High, Low dan rata2.
    • VaR FX RATE RISK
      Hasil perhitungan VaR Forex sisi High, Low dan rata2.
    • NOP (Net Open Position)
    • NIM (Net Interest Margin)
    • CAR (Capital Adequacy Ratio)
    • LEGAL LENDING LIMIT COMPLIANCE
      Laporan limit hutang untuk debitur Bank. Berisi informasi siapa saja yang melewati dan apa rencana Bank untuk memitigasi.
    • NPL GROSS & NET
    • BALANCE SHEET MTD, LAST MTD & BUSINESS PLAN
      Membandingkan tahun atau bulan berjalan dengan rencana bisnis yang telah disampaikan pada BI
    • LIMIT EXCESS REPORT
      Laporan parameter atau limit mana saja yang telah dilanggar dan apa rencana Bank
    • BOND HOLDING REPORT
      Berisi laporan atau inventory Bond yang dipegang Bank
  • Scenario Analytic
    Core Balance
  • PROFITABILITY
    • PRODUCT PROFITABILITY
    • Perhitungan net spread per product

Pengembangan

  • Dapat dihubungkan dengan mudah pada datawarehouse yang sudah ada.
  • Hasil proses dapat dipublikasikan dengan mudah sesuai dengan infrastruktur yang sudah ada.
  • Otomatisasi proses.
  • Timeline 6 bulan

Arsitektur

  • Aplikasi terpusat berbasis web
  • Scalable 3 tier server environment: server web, server aplikasi, server database.

Spesifikasi Teknis

  • Web Server: Apache v.2
  • Web Application Server: Coldfusion Server v.9
  • Application Server: R v.10
  • Database Server: MySQL v.5 / MS.SQL SERVER 2008 atau yang terbaru, Oracle

Jasa Pendukung

  • Implementasi ALMA
  • Penyusunan pedoman kebijakan dan pedoman prosedur operasional standar ALMA
ALMA